Points DMI La voie vers les profits L'objectif principal de l'opérateur tendance est d'entrer dans un commerce dans le sens de la tendance. La lecture de signaux directeurs à partir du seul prix peut être difficile et est souvent trompeuse parce que le prix fluctue normalement dans les deux sens et change de caractère entre les périodes de volatilité faible ou élevée. L'indicateur de mouvement directionnel (également connu sous le nom d'indice de mouvement directionnel - DMI) est un outil précieux pour évaluer la direction et la résistance des prix. Cet indicateur a été créé en 1978 par J. Welles Wilder, qui a également créé l'indice de force relative populaire. DMI vous indique quand être long ou court. Il est particulièrement utile pour les stratégies de négociation de tendances, car il distingue entre les tendances fortes et faibles, permettant au commerçant d'entrer que les tendances les plus fortes. DMI travaille sur tous les délais et peut s'appliquer à tout véhicule sous-jacent (actions, fonds communs de placement, fonds négociés en bourse, futures, matières premières et devises). Ici, bien couvrir l'indicateur DMI en détail et vous montrer quelles informations il peut révéler pour vous aider à obtenir de meilleurs profits. (Pour la lecture d'arrière-plan, voir Momentum et l'indice de force relative.) Caractéristiques DMI DMI est une moyenne mobile de l'expansion de gamme sur une période donnée (par défaut 14). L'indicateur de mouvement directionnel positif (DMI) mesure la façon dont le prix se déplace vers le haut l'indicateur de mouvement directionnel négatif (-DMI) mesure la façon dont le prix se déplace vers le bas. Les deux lignes reflètent la force respective des taureaux contre les ours. Chaque DMI est représentée par une ligne distincte (figure 1). Tout d'abord, regardez pour voir laquelle des deux lignes DMI est sur le dessus. Certains commerçants à court terme se référer à cela comme la DMI dominante. La DMI dominante est plus forte et plus susceptible de prédire la direction du prix. Pour que les acheteurs et les vendeurs changent de domination, les lignes doivent traverser. Un crossover se produit lorsque le DMI sur le fond croise à travers le DMI dominant sur le dessus. Crossovers peut sembler un signal évident pour aller longshort, mais de nombreux commerçants à court terme va attendre d'autres indicateurs pour confirmer les signaux d'entrée ou de sortie pour augmenter leurs chances de faire un commerce rentable. Les croisements des lignes DMI sont souvent peu fiables car ils donnent fréquemment des faux signaux lorsque la volatilité est faible et les signaux tardifs quand la volatilité est élevée. Pensez aux croisements comme la première indication d'un changement potentiel de direction. (Pour plus d'informations, lisez le tutoriel sur les moyennes mobiles.) Source: TDAmeritrade Bureau Stratégique Figure 1: Le DMI et le DMI sont présentés sous forme de lignes séparées. Il y a plusieurs faux crossovers (Point 1) et un crossover au Point 2 qui conduit à une tendance haussière avec DMI dominant. Remarque: Les calculs pour DMI sont complexes et sont référencés ailleurs. En outre, DMI est normalement tracé dans la même fenêtre avec l'indicateur ADX, qui n'est pas affiché. Le DMI est utilisé pour confirmer l'action des prix (voir Figure 2). Le DMI se déplace généralement en synchronisation avec le prix, ce qui signifie que le DMI augmente lorsque le prix augmente, et il tombe lorsque le prix baisse. Il est important de noter que le - DMI se comporte de la manière opposée et se déplace contre-directionnel au prix. Le - DMI augmente quand le prix chute, et il tombe lorsque le prix monte. Cela prend un peu d'habitude. N'oubliez pas que la force d'un mouvement de prix vers le haut ou vers le bas est toujours enregistrée par un pic dans la ligne DMI respective. La lecture des signaux directionnels est facile. Lorsque le DMI est dominant et en hausse, la direction des prix est en hausse. Lorsque le - DMI est dominant et en hausse, la direction des prix est en baisse. Mais la force du prix doit également être considérée. DMI force varie d'un faible de 0 à un maximum de 100. Plus la valeur DMI, plus les prix swing. Valeurs DMI plus de 25 prix moyens est directionnellement forte. Valeurs DMI sous 25 prix moyens est directionnellement faible. Source: TDAmeritrade Strategy Desk Figure 2: Le DMI est faible au Point 1 et le prix est haché. Le DMI s'élève fortement au-dessus de 25 au Point 2 et la tendance haussière suit. Notez comment DMI se déplace avec le prix au Point 3 et - DMI se déplace à contre-directionnel au prix au Point 4. DMI Momentum La grande caractéristique de DMI est la capacité de voir la pression d'achat et de vente en même temps, permettant de déterminer la force dominante Avant d'entrer dans un métier. La force d'un swing élevé (taureaux) se reflète dans le pic de DMI, et la force d'un swing bas (ours) est observée dans les pics-DMI. La force relative des pics de DMI indique l'élan du prix et fournit des signaux opportuns pour les décisions commerciales. Lorsque les acheteurs sont plus forts que les vendeurs, les pics de DMI seront au-dessus de 25 et les pics de - DMI seront en dessous de 25. Ceci est vu dans une forte tendance haussière. Mais quand les vendeurs sont plus forts que les acheteurs, les pics de DMI seront au-dessus de 25 et les pics de DMI seront inférieurs à 25. Dans ce cas, la tendance sera en baisse. La capacité du prix à la tendance dépend de la force continue dans le DMI dominant. Une forte tendance haussière montrera une série de pics de DMI en hausse qui restent au-dessus de la DMI pendant de longues périodes de temps (Figure 3). Le contraire est vrai pour les fortes baisses. Lorsque les deux lignes DMI sont en dessous de 25 et se déplaçant latéralement, il n'y a pas de force dominante et les métiers de tendance ne sont pas appropriés. Cependant, les meilleures tendances commencent après de longues périodes où les lignes DMI croisent en arrière et en avant sous le niveau 25. Une configuration de commerce à faible risque se produira après DMI se développe au-dessus du niveau 25 et le prix pénètre supportresistance. Source: TDAmeritrade Strategy Desk Figure 3: Le DMI croise au-dessus de 25 au point 1 et reste au-dessus du - DMI comme la tendance à la hausse se développe. Notez l'absence de crossover par - DMI pendant la tendance haussière. Ici, les acheteurs sont forts (DMI gt25) et les vendeurs sont faibles (-DMI lt25). Confirmation DMI Les lignes DMI pivotent, ou changent de direction, lorsque le prix change de direction. Un concept important de pivots DMI est qu'ils doivent être en corrélation avec les pivots structurels dans le prix. Lorsque le prix fait un pivot haut, le DMI fera un pivot haut. Quand le prix fait un pivot bas, le - DMI fera un pivot haut (se rappeler - DMI se déplace contre-directionnel au prix). La corrélation entre les pivots DMI et les pivots de prix est importante pour la lecture de l'élan des prix. De nombreux commerçants à court terme de regarder le prix et l'indicateur de se déplacer ensemble dans la même direction ou les moments qu'ils divergent. Une méthode de confirmer une tendance haussière des actifs est de trouver des scénarios lorsque le prix fait un nouveau pivot élevé et le DMI fait une nouvelle haute. Inversement, un nouveau pivot bas combiné à un nouveau sommet sur le - DMI est utilisé pour confirmer une tendance baissière. C'est généralement un signal de commerce dans le sens de la tendance ou une divergence breakout tendance, d'autre part, c'est quand le DMI et le prix en désaccord. Ou ne se confirment pas mutuellement. Un exemple est quand le prix fait un nouveau haut, mais le DMI fait une plus basse haute. Divergence est généralement un avertissement pour gérer le risque parce qu'il signale un changement de force de swing et souvent précède un retracement ou inversion. Figure 4: C'est un exemple de quand le prix et l'indicateur sont d'accord (Point 1), où le prix fait un nouveau haut et le DMI fait Un nouveau sommet, signalant une longue entrée. Il y a aussi un exemple de divergence (point 2), où le prix fait un nouveau sommet et le DMI fait une baisse plus élevée le résultat est un retracement de tendance au point 3. Contraintes et agrandissements de DMI Les lignes de DMI sont une bonne référence pour la volatilité de prix. Le prix passe par des cycles répétés de volatilité dans lesquels une tendance entre dans une période de consolidation et ensuite la consolidation entre une période de tendance. Lorsque le prix entre en consolidation, la volatilité diminue. La pression d'achat (demande) et la pression de vente (offre) sont relativement égales, de sorte que les acheteurs et les vendeurs sont généralement d'accord sur la valeur de l'actif. Une fois que le prix s'est contracté dans une fourchette étroite, il augmentera à mesure que les acheteurs et les vendeurs cesseront d'accord sur le prix. L'offre et la demande ne sont plus en équilibre et les changements de consolidation à la tendance lorsque les prix se dégradent au-dessous du soutien dans une tendance à la baisse ou au-dessus de la résistance dans une tendance haussière. La volatilité augmente à mesure que le prix recherche un nouveau niveau de valeur convenu. Les cycles de volatilité peuvent être identifiés en comparant les pentes des lignes DMI qui se déplacent dans des directions opposées lorsque la plage de dilatation ou de contraction se produit (figure 4). Beaucoup de commerçants à court terme recherchera des périodes où les lignes de DMI s'éloignent l'une de l'autre et la volatilité augmente. Plus les lignes se séparent, plus la volatilité est forte. Les contractions se produisent lorsque les lignes se déplacent l'une vers l'autre et la volatilité diminue. Les contractions précèdent les retracements, consolidations ou reprises. Source: TDAmeritrade Strategy Desk Figure 5: La première expansion au point 1 fait partie de la tendance baissière. La contraction suivante au point 2 conduit à un renversement qui commence par une autre expansion au point 3. La contraction suivante au point 4 conduit à une consolidation du prix. Bulls, Bears et Trend L'analyse de pointe de DMI correspond bien aux principes de tendance. Avant d'utiliser un indicateur, regardez toujours le prix. Le prix est en hausse quand il ya des hauts de pivot plus élevés et des bas de pivotement plus élevés. Lorsque les plus hauts de prix sont accompagnés par des hauts plus élevés en DMI, la tendance est intacte et les taureaux sont de plus en plus forte. Les hauts de pivot inférieurs et les bas de pivotement inférieurs signifient une tendance à la baisse. Lorsque les pics-DMI font des hauts plus élevés, les ours sont en contrôle et la pression de vente devient plus forte. Dans toute tendance, regardez le DMI pour momentum convergencedivergence cela donne un commerçant confiance pour rester avec la tendance lorsque le prix et DMI convenir et gérer les risques quand ils sont en désaccord. Les meilleures décisions commerciales sont prises sur des signaux objectifs et non sur l'émotion. Laissez le prix et DMI vous dire si aller longtemps ou pour aller court ou juste se tenir de côté. Vous pouvez utiliser DMI pour mesurer la force du mouvement des prix et voir les périodes de volatilité élevée et faible. DMI contient une richesse d'informations qui peuvent identifier la stratégie correcte pour le profit si vous êtes un taureau ou bear. Forex stratégie de négociation 14 (ADX Power) Soumis par l'utilisateur le 10 Juin, 2009 - 12:46. Juste un autre simple à suivre la stratégie pour vous les gars, espérons que vous trouvez utile. - Durée: Je l'utilise sur 4 heures, n'hésitez pas à l'utiliser sur des périodes plus petites ainsi - Paire de devises: Tout - Indicateurs: EMA9 et EMA26 et DMI (indicateur de mouvement directionnel avec ADX) - DMI Paramètres: Dessinez une ligne horizontale à 25 Pour surveiller les crossovers des réglages DI ou DI - - ADX: Ignorer les signaux où ADX est inférieur 20 GO LONG WHEN: - EMA9 a traversé EMA26 - DI 25 - ADX 20 - ADX est entre DI et DI - EXIT LONG WHEN: - EMA26 a traversé EMA9 ET - DI - est plus élevé que DI GO SHORT QUAND: - EMA26 a traversé EMA9 - DI - 25 - ADX 20 - ADX est entre DI et DI EXIT SHORT QUAND: - EMA9 a traversé EMA26 ET - DI Est supérieur à DI - QUOI À IGNORER: - En position longue: DI et DI - Cross-overs tandis que l'EMA9 est toujours au dessus de EMA26 - En position courte: DI et DI - Cross-overs tandis que l'EMA26 est toujours en marche Top of EMA9 - Lors de la recherche d'opportunités de trading: Les EMAs a traversé mais le DI ou DI - (selon que vous êtes à la recherche de positions longues ou courtes) sont toujours en dessous de 25. Aussi, attendez jusqu'à ce que l'ADX a atteint 20 avant d'entrer Trade - Price breaking the EMA26 bas (EMA26 dans le cas des positions longues) tandis que le EMA9 est toujours au sommet de EMA26 Bonne chance et bon commerce, Nariman Ghanghro Soumis par Marie le 10 Juin 2009 à 14:42. Quels sont les arrêts que vous utilisez Exactement où vous entrez - vous passez à des cadres de temps plus petits, attendez que la barre de 4 heures pour fermer, ou entrez comme la dernière condition est remplie dans la barre actuelle de 4 heures Soumis par Nariman le 10 Juin 2009 - 15:12. SL dépend vraiment de votre technique de gestion de l'argent personnel, je le prends normalement comme une certaine de ma taille globale de portefeuille. En termes de point d'entrée, si vous regardez les captures d'écran, c'est exactement à l'Open of Next Bar quand le DI a traversé 25 et ADX est de 20 (bien sûr, l'EMA9 devrait déjà avoir traversé EMA26). Dans la capture d'écran vous pouvez voir un couple de flèches pointant vers le haut ou vers le bas, ce sont mes points d'entrée et de sortie dans ces exemples particuliers. Soumis par Phil le 10 juin 2009 - 17:56. Salut Nariman, Grande stratégie simple, très bien pensé À votre avis, quelle est l'importance d'avoir la ligne ADX entre DI et DI - pour entrer dans un commerce. Avez-vous des exceptions à cette règle ou suivez-vous strictement et transmettre tout Commerce où l 'ADX n'est pas entre les lignes Merci beaucoup de nous avoir présenté ceci, Phil Soumis par Nariman le 11 juin 2009 à 08h36. Très bonne question :) Je m'attendais à ce à venir, voici ce que Ive trouvé pour vous dans l'un des fichiers d'aide expliquant comment faire le meilleur usage des lignes ADX et DI: ----------- ------------------------------------------ Utilisations des lignes DI et ADX DMI Peut être utilisé soit comme un système de négociation à part, soit comme un filtre pour un autre indicateur de tendance (par exemple SAR parabolique, MACD, CCI ou Moyennes mobiles). Dans les deux cas, les principes généraux suivants s'appliquent: Une ligne ADX s'élevant au-dessus de 20 ou 25 indique qu'une tendance peut se former qui sera un bon candidat pour un indicateur de suivi de tendance (voir les filtres ci-dessous) Long DI traversant DI est un signal pour aller court ligne ADX tomber en dessous de 40 est une indication précoce d'un changement de tendance La ligne ADX devrait être entre les lignes DI lorsque le marché est tendance Une ligne ADX en dessous de 20 est un avertissement de ne pas commerce -------------------------------------------------- --- Comme vous pouvez le voir il ya quelques points importants mis en évidence. Tout d'abord, l'ADX devrait être entre les lignes DI et l'autre chose à regarder est si l'ADX a augmenté au-dessus de 40 (et maintenant en direction du sud) car il pourrait être un temps pour inversion de tendance (cependant parfois je l'ai même vu jusqu'à 60 selon Sur la force de la tendance, je me garde normalement dans le commerce jusqu'à ce que l'ADX est tombé en dessous de 40 ou EMAs se croisent). L'autre chose que j'ai oublié de mentionner lors de la soumission de la stratégie est que vous devriez également surveiller le mouvement de l'ADX et ovoïd les signaux (par exemple DI traversant DI-) tandis que l'ADX est déjà épuisé et fatigué et a été au-dessus de 20 depuis un Longtemps. Idéalement, vous cherchez une nouvelle structure de tendance, ce qui signifie que l'ADX est en train d'augmenter de moins de 20 pendant que les lignes DI ont franchi le seuil (toutefois, vous devrez parfois autoriser des exceptions à cette règle). J'espere que ça aide. Soumis par Indrek le 12 juin 2009 - 12:16.
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